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ixsecurities:外汇交易中,运气占多大成分?聊聊交易中的概率和_金融-资讯新闻

发布时间:2019-04-26 08:04:48 阅读: 来源:摩擦磨损试验机厂家

概率,运气,这是外汇交易中最模糊的概念了。如果我们可以完全掌握概率和运气,我们就会在外汇交中无往不利,当然,我们也都知道这是不可能的。

不过,这并不意味着我们就只能听天由命,我们依然采取一些行动来改变它们,今天,IX外汇小编就来聊一下外汇交中的概率和运气。

抉择的心理学

概率不仅仅是骰子或更复杂变体的几率计算;它是对我们的知识缺乏确定性的接受,是应对我们无知的方法的发展。- Nassim Nicholas Taleb《被随机愚弄:概率在生活和市场中的隐藏作用》

外汇交易就是选择成功概率最高的交易理念。然而,人类的直觉和共同的智慧可能是相当具有欺骗性的,导致糟糕的判断。因此首先,我们来讨论下应用于交易的主要概率定律,并从中吸取经验。

直觉的缺陷

问题是,很多时候,当我们跟随直觉而不深入思考时,我们对概率的估计很糟糕。让我们求助于Daniel Kahneman和Amos Tversky提出的前景理论。这个理论探讨了我们如何做出与风险相关的决定。

假设你面临一个选择:

1、75%的几率赢得100美元,25%的几率一无所获。

2、100%的几率获得70美元。

还有一个。这次需要在以下两者之间做出选择:

1、损失100美元的概率是75%,而无损失的概率是25%

2、损失70美元的几率为100%。

逻辑上讲,规避风险的人在两种情况下都会选择选项2(有限的利润加上有限的风险)然而,在现实中,大多数人在第一选择中选择2,在第二选择中选择1。

前景理论表明,人们低估了没有得到任何收益的可能性,而高估了没有失去任何东西的可能性。他们寻求降低风险,这样他们可能会得到更少的利润,面临更大的损失。

换句话说,损失对人们的心理影响大于收益。如果成功的概率低,人们倾向于更冒险,而如果成功的概率高,他们反而不愿意冒险。很明显,为了实现效用最大化,每个人都应该反其道而行之。损失也有同样的不良趋势。损失的可能性越大,人们就越倾向于冒险。

当情绪支配你的交易决定时,你不是在真正地交易,而是在。你试图限制盈利,让亏损继续运行。有助于改善这种情况的解决方案是,一个优秀的交易(我们稍后将回到这个话题)以及对风险的尊重。

当我们从概率转向预测和基于这些预测的行动时,问题就出现了。如果我们估计盈利的机会是80%,我们可能会被冲昏头脑,无视保护性的止损。尽管很难从概率的角度来思考,但交易者应该往这个方向努力。

赌徒谬论

我们一定要理解概率的概念。假设你掷硬币。结果是随机的,所以正面或反面的概率都是50%。例如,你赌的是正面。连续5次正面朝上,你成功的概率会下降吗?答案是否定的,它仍然等于50%。因为我们不是计算几个事件同时发生的概率,而是从一个独立的事件重新开始,所以每次成功的概率都是50%。

这被称为赌徒谬论(一种错误的理念,认为如果某件事在某一特定时期发生得比正常情况更频繁,那么它在未来发生的频率就会更低)在蒙特卡洛,这种谬论已经足够多了。

交易者还应该记住,当他们在连续上涨之后感到恐惧,或者在为连续下跌而忧心忡忡时,也应该记住这一点。

利用数学期望

当然,交易决策比抛硬币更复杂。然而,这一切都取决于概率。

交易者的目标是建立一个具有正期望值的交易,并将其与良好的风险结合起来。遗憾的是,数学无法使我们预测交易的未来表现。我们所能做的就是,对你在回测策略时收集的历史数据进行研究。正数学期望的公式如下:

1 + (W/L)xP - 1,其中W为盈利交易的笔数,L为亏损交易的笔数,P为盈利概率。

记住,数学期望在本质上并不是预测性的,但具有正期望值的是成功交易的基础。另一个关键因素是适当的风险。顺便说一句,我们在交易中,通过头寸规模、风险回报比和止损单等工具,可以对风险敞口进行控制。

风险使我们能够在限制风险的同时,使具有正期望的交易实现收益最大化。明智的做法是,在可以发挥作用时充分使用,让其为你带来收益。对于交易者来说,这是一种停止寻找“圣杯”100%成功的开始实际盈利的方法—因为他这样做时,是从概率的角度思考。

讨论过了概率,让我们继续谈谈交易中的运气。运气和交易有什么关系?交易者能靠运气获利吗?在交易中有可能遭遇厄运吗?

交易结果的随机性

技术分析师宣扬这样一种观点,即市场是有意义的,是具有一致性的,而且有很多人支持这种观点。毕竟,图表上的趋势和形态是不断重复的。

然而,仍然有很多噪音,即价格的变动,分析师只能以后验的方式进行解释,而在事中或事前对其进行解释。这种噪音会扰乱交易者的头寸。

另一方面,如果事情如交易者预期发展,市场不会出现任何意外,交易者可能会认为自己是幸运的。这里似乎有很大的随机性。

在金融市场上,我们观察到的随机性有什么可追溯的边界吗?也许价格的波动不是随机的,即使是很小的波动,只是人们没有看到支配原则?

交易者的成功在多大程度上取决于技能,在多大程度上取决于运气?对这一观点进行了大量研究的—Nassim Taleb、Michael Mauboussin和Robert H. Frank—得出了一个意想不到的结论:在现代世界,光有才华和努力是不够的,你应该在正确的时间找到正确的地点。

这意味着,如果我们看看一些绝对成功的交易者,他们的成功似乎是他们所有行为的自然结果。然而,实际情况要复杂得多。

大多数伟大的成就在某种程度上都具有随机性。正如社会学家Duncan J.Watts在他的著作《一切都是显而易见的:一旦你知道答案》中所巧妙指出的那样,人们往往有后见之明,低估了运气、随机性、机会,或其他你称之为运气的东西的作用。

结论是,交易者的业绩是技能和运气的结合,二者的比例各不相同。

让运气发挥作用

所以,这并不完全取决于我们,机会在我们生活中的作用是足够大的,尽管我们并不总是意识到这一点。这个想法能带来什么?

很明显,一个人不能仅仅依靠运气来交易。否则,就没有必要使用“交易”一词,用就足够了。一个人可以塑造他周围的世界,如果你怀疑这个想法,你将一事无成。

同时,记住你不是市场的主人,你不能随心所欲地支配它。价格不会仅仅因为你创建买入交易就上涨,而且任何交易者都无法战胜市场的崩溃。过度自信将受到市场的严厉惩罚。

那么,最好的选择是什么呢?你可能听说过一种叫做帕累托原理的模式(我们不会把它称为客观法则)该原理称,80%的结果是通过20%的努力实现的。

当然,这并不意味着你应该无所事事,减少为实现目标而付出的努力。它的意思是,根据定义,并非所有的交易都能成功,而且20%的交易可能实现你的大部分收益。

显然,你的风险/回报比应该高于。另一个值得思考的理念与你花在交易上的时间有关。如果只有20%是真正有效的,那么就有必要检查余下的80%中你所付出的努力,并尝试对其进行优化。

总有办法提高效率。例如,也许你可以抽出一点时间来分析自己的交易?

综上所述,我们可以说,就像很多事情一样,很难给出一个明确的答案,到底是什么让一个交易者成功。各种因素交织在一起,很难把它们分开。

优秀的数学家和博学的经济学家未必能成为成功的外汇交易者,这是。随着时间的推移,交易者会理解价格走势机制。

经验将帮助你培养市场直觉和控制情绪的能力。你当然需要一些运气,但是运气的必要性不应该限制你的自我提升。

记住,有纪律的风险,健康的心理状态,合理的期望和行动,以及学习和实践的意愿,这些都将帮助你100%有效地利用你的运气。

本文相关词条概念解析:

概率

概率,又称或然率、机会率或机率。表示随机事件发生可能性大小的量,是事件本身所固有的不随人的主观意愿而改变的一种属性。可能性,是数学概率论的基本概念,是一个在0到1之间的实数,是对随机事件发生的可能性的度量。概率是对随机事件发生的可能性的度量,一般以一个在0到1之间的实数表示一个事件发生的可能性大小。越接近1,该事件更可能发生;越接近0,则该事件更不可能发生,其是客观论证,而非主观验证。如某人有百分之多少的把握能通过这次考试,某件事发生的可能性是多少,这些都是概率的实例。

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